CCI順勢指標(biāo)的計算方法詳解及其應(yīng)用

順勢指標(biāo)CCI（Commodity Channel Index）是一種衡量股票價格是否超出正常分布范圍的指數(shù)，由唐納德·R.蘭伯特（Donald R. Lambert）在上世紀(jì)80年代提出。它屬于超買超賣類指標(biāo)中的一種，但有著自己獨特的特點。本文將詳細(xì)介紹CCI順勢指標(biāo)的計算方法，并探討其在實際交易中的應(yīng)用。

CCI順勢指標(biāo)的計算方法

CCI指標(biāo)的計算涉及三個主要元素：TP（典型價格）、MA（移動平均值）和MD（平均絕對偏差）。典型價格TP是某一周期內(nèi)最高價、最低價和收盤價的平均值；移動平均值MA是一定周期內(nèi)收盤價的算術(shù)平均；而平均絕對偏差MD則是一定周期內(nèi)價格變動的絕對值的平均。

CCI指標(biāo)的計算公式如下：

[ CCI(N日) = frac{(TP - MA)}{MD} imes frac{1}{0.015} ]

( N )是計算周期，通常可以設(shè)置為14、20或28等不同的數(shù)值，具體取決于市場的波動性和交易者的偏好。

典型價格（TP）的計算

典型價格TP是每個周期內(nèi)價格的重要代表。它通過以下方式計算：

[ TP = frac{(最高價 + 最低價 + 收盤價)}{3} ]

移動平均值（MA）的計算

移動平均值MA是過去N個周期內(nèi)收盤價的平均值，它可以用來平滑價格數(shù)據(jù)并識別趨勢。MA的計算公式如下：

[ MA = frac{(P_1 + P_2 + cdots + P_N)}{N} ]

( P_i )是每個周期的收盤價，( N )是移動平均的周期數(shù)。

平均絕對偏差（MD）的計算

平均絕對偏差MD是過去N個周期內(nèi)典型價格與移動平均值差別的絕對值的平均。它反映了價格的波動性，是計算CCI的關(guān)鍵因素之一。MD的計算公式如下：

[ MD = frac{|TP_1 - MA| + |TP_2 - MA| + cdots + |TP_N - MA|}{N} ]

( TP_i )是每個周期的典型價格，( MA )是移動平均值，( N )是周期數(shù)。

計算CCI的步驟總結(jié)

計算每個周期的典型價格TP。

計算移動平均值MA。

計算平均絕對偏差MD。

使用上述計算結(jié)果代入CCI的公式中，得到CCI值。

CCI順勢指標(biāo)的應(yīng)用

CCI指標(biāo)主要用于判斷市場的超買或超賣狀態(tài)。當(dāng)CCI指標(biāo)超過+100時，通常表示市場進(jìn)入超買區(qū)域，可能即將反轉(zhuǎn)；當(dāng)CCI指標(biāo)低于-100時，則表示市場進(jìn)入超賣區(qū)域，也可能預(yù)示著反彈。這些信號并不是絕對的買賣點，需要結(jié)合其他技術(shù)分析工具和市場情況綜合判斷。

CCI指標(biāo)在不同的市場和個股上會有不同的表現(xiàn)，交易者需要根據(jù)實際情況調(diào)整其參數(shù)和解讀標(biāo)準(zhǔn)。

CCI順勢指標(biāo)是一個強(qiáng)大的技術(shù)分析工具，尤其對于那些關(guān)注商品市場、股票市場或其他金融市場短期波動性的交易者而言。正確理解和運(yùn)用CCI指標(biāo)，有助于交易者更好地把握市場動態(tài)和制定交易策略。