《開放式基金業務數據交換協議》簡介

　　

　　一、背景

　　《開放式基金業務數據交換協議》是科技部“十五”攻關項目“證券信息技術標準化”專題下的子專題,由中國證券監督管理委員會信息中心提出計劃并立項,主要由開放式基金數據標準化小組負責起草、編寫工作。

　　《開放式基金業務數據交換協議》規定了開放式基金業務中機構之間進行數據交換時所采用的數據格式、數據定義和數據內容,適用于基金管理人、注冊登記人、基金銷售機構、基金托管人、清算機構等之間的數據交換業務,但不適用于各機構內部系統的數據存儲與數據交換。

　　《開放式基金業務數據交換協議》涉及的業務參與方較多,關于接口標準的技術方案,在充分征求各參與方的意見并進行分析和論證后,主要依據開放式基金的實際運行模式及各參與方的技術需求而確定。在考慮是否采用相關國際標準時,由于國際上主要的金融證券數據交換協議包括ISO15022和FIX等基本上都是面向實時數據交換的業務類型,與開放式基金批量非實時的特點差別較大,因此并沒有直接采用這些標準,只是參考了FIX金融信息交換協議的語法結構。

　　二、內容構成

　　開放式基金業務數據交換的協議模型如圖一所示。

　　在該三層協議模型中,交換數據包是每次/個數據交換的實體,由若干個業務數據包構成,業務數據包是指開放式基金每個業務類型(如開戶,申購,贖回)對應的數據交換包,由開放式基金業務數據項組成。所有開放式基金業務數據項構成了本標準的數據字典。

　　本標準的主體部分均是對該三層協議模型的詳細描述,包括數據項的類型、定義及處理規則,業務類型及業務數據包的組成,交換數據包的定義及交換規則等,按照章節構成如下：

　　數據層：第4章規定了數據接口中數據類型的定義、數據格式處理的要求及數據加密處理的原則。第8章列出了所有業務環節中數據交換的數據字典。

　　業務層：第6章列出了開放式基金業務流程中涉及的所有業務類型。第7章針對第6章中的每種業務列出了需要交換的數據內容。

　　交換層：第5章提出了數據交換時數據的組織結構。附錄A提出了以文件方式進行數據交換時的文件結構。附錄B列出了各種交易處理的業務返回代碼。

　　三、數據定義、類型及處理規則

　　本標準的數據字典共包括281個數據項,主要包括以下方面的數據：

　　1、投資人信息；

　　2、基金信息；

　　3、銷售人及注冊登記人信息；

　　4、交易資金、份額及費用；

　　5、其它交易信息。

　　數據字典中可使用的數據類型包括四種：

　　數據在傳送過程中的處理規則是：

　　1、數字左補零右對齊,字符右補空格左對齊；

　　2、字符不區分大小寫；

　　3、對于數據交換文件：

　　(1) 采用文本文件定長記錄方式；

　　(2) 每行一條完整記錄；

　　(3) 換行須用換行(OAH)、回車(ODH)字符；

　　(4) 帶有小數點的數值型數據,傳輸時不傳小數點。

　　4、漢字信息交換按國家標準GB 2312-1980和GB 18030-2000執行,西文信息交換按國家標準GB/T 1988-1998執行。

　　關于數據傳輸的加密處理,本標準未做強制性規定,但建議對這些數據進行加密處理。

　　加密方法的選擇由進行數據交換的各方協商確定。

　　四、業務類型定義

　　本標準中包括的開放式基金業務類型共包括51種,其中賬戶類業務11種,交易類業務35種,資金清算及其它業務5種。業務代碼為三位編碼,其中第一位表示業務發起的方向(0表示申請,1表示確認,有的業務為單向發起),第二、三位表示業務類別。各業務環節需要交換的數據項分為兩類：必需的和非必需的。必需的數據項要求數據交換的各方在進行業務數據交換時必須包含。非必需數據項則由數據交換的各方根據具體情況選擇包含或不包含。

　　五、常用文件方式的語法結構

　　在標準附錄A中列出了以文件方式進行數據傳輸時的文件語法結構。

　　由于各機構在進行文件傳輸時有以下兩種情況：

　　不同機構每日傳送的數據文件數量可能不同,如有的基金代銷機構將每日所有的交易類申請在一個文件中傳輸,而另外的代銷機構可能將交易類申請按交易類型不同分別在不同的文件中打包傳輸；

　　同一機構每天傳送的文件數量可能不同,如分紅文件只有在分紅時才生成并交換；

　　為了兼容這兩種情況,本標準將每日傳輸的文件分成了兩級,分別是索引文件和數據文件,索引文件的命名規則是統一的,而每日傳輸的數據文件個數和名稱則在索引文件中定義,見表2：

　　由于開放式基金各注冊登記機構的業務規則有一些不同,導致不同注冊登記機構所需交換的數據可能會有少量的差異,數據交換標準應能兼容適應這種業務的差異性。為此,本標準采取了以下措施：

　　數據字典采用了行業內數據交換的“最大集”,任何一個當事機構需要交換的數據項均包括在標準的數據字典中。每種業務類型中交換的數據項除必需項外,各機構可根據自身情況選用非必需項。

　　數據文件中在數據內容之前設立了“數據定義區”,將該文件中實際傳輸的數據項按照排列順序在“數據定義區”中列出,這樣各機構在生成數據文件時,可按本機構相關數據項的“最大集”生成；在讀取其它機構生成的數據文件時,可按本機構涉及數據項的“最小集”讀取,對無關數據項可自動過濾掉。

　　數據文件設有版本號信息,在本標準升級過程中,可通過版本號標識不同的數據文件版本。在標準的多個版本同時有效的情況下,標準的使用機構可通過版本號區分數據文件的版本情況。(博時基金管理公司)