上海證券交易所基金指數編制方法
附件：上海證券交易所基金指數編制方法
1、指數名稱為“上證基金指數”，英文名稱“SSEFUNDINDEX”。
2、基日為正式發布前一交易日，基日指數1000點。
3、選樣范圍為在本所上市的所有證券投資基金。
4、對外發布：基金指數通過行情數據庫實時發布，指數代碼為000011。
5、計算方法：采用派許指數公式計算，以發行的基金單位總份額為權數。即：
報告期基金的總市值
報告期指數＝————————————×基日指數
基期
其中，基金的總市值＝∑（基金市價×基金單位總份額）。
6、修正方法：當樣本基金名單發生變化或樣本基金總市值出現非交易因
素的變動時，采用“除數修正法”修正原除數，以保證指數計算的連續性。
修正公式為：
修正后的基金總市值
新除數＝————————————×原除數
修正前的基金總市值
其中，修正后的總市值＝修正前的總市值＋新增（減）市值；
由此公式計算出新的除數（即新基期），并據此計算以后的指數。
（1）新基金上市：凡有新的證券投資基金上市，上市后第二日計入指數。
（2）派發現金收益：凡有樣本基金派發現金收益，在除息日前修正指數。
（3）停牌：當某一樣本基金在交易時間內突然停牌，取其最后成交價計
算即時指數，直至收盤。
（4）暫停交易：當某一樣本基金暫停交易時，取該基金暫停交易的前一
日收盤價計算指數。若停牌時間超過兩日以上，則從連續停牌第三日起撤權，
待其復牌后再予復權。
（5）摘牌：凡有樣本基金因清盤等原因不再上市交易，在摘牌日前進行
指數修正。
7、與股價指數的關系：現有的上證綜合指數、上證30指數等9個指數均
屬于股價指數，上證基金指數屬于基金價格指數，不屬于股價指數，不納入
任何一個股價指數的編制范圍。
