第一章 總 則

　　第一條 為對(duì)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行規(guī)范管理，有效控制金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的銀行、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司法人，以及外國(guó)銀行在中國(guó)境內(nèi)的分行(以下簡(jiǎn)稱外國(guó)銀行分行)。

　　第三條 本辦法所稱衍生產(chǎn)品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，合約的基本種類包括遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期(互換)和期權(quán)中一種或多種特征的結(jié)構(gòu)化金融工具。

　　第四條 本辦法所稱金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)可分為兩大類：

　　(一)金融機(jī)構(gòu)為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)或?yàn)楂@利進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的最終用戶。

　　(二)金融機(jī)構(gòu)向客戶(包括金融機(jī)構(gòu))提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。金融機(jī)構(gòu)從事此類業(yè)務(wù)時(shí)被視為衍生產(chǎn)品的交易商，其中能夠?qū)ζ渌�交易商和客戶提供衍生產(chǎn)品報(bào)價(jià)和交易服務(wù)的交易商被視為衍生產(chǎn)品的造市商。

　　第五條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)是金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)。金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批，接受中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的監(jiān)督與檢查。

　　非金融機(jī)構(gòu)不得向客戶提供衍生產(chǎn)品交易服務(wù)。

　　第六條 金融機(jī)構(gòu)從事與外匯、股票和商品有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場(chǎng)內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)遵守國(guó)家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。

第二章 市場(chǎng)準(zhǔn)入管理

　　第七條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)應(yīng)具備下列條件：

　　(一)有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；

　　(二)具備完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺(tái)自動(dòng)聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；

　　(三)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生交易活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無(wú)不良記錄；

　　(四)應(yīng)具有從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上、接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上的交易人員至少2名，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少1名，風(fēng)險(xiǎn)模型研究人員或風(fēng)險(xiǎn)分析人員至少1名；以上崗位的人員不得有不良記錄，且不得相互兼任；

　　(五)有適當(dāng)?shù)慕灰讏?chǎng)所和設(shè)備；

　　(六)外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，其母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的監(jiān)管框架和監(jiān)管能力；

　　(七)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他條件。

　　外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易，不具備上述(一)至(五)所列條件的，應(yīng)具備上述(六)、(七)及以下所列條件：

　　(一)應(yīng)獲得其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式授權(quán)；

　　(二)該分行的全部衍生產(chǎn)品交易統(tǒng)一通過(guò)給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，并由其總行(地區(qū)總部)統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　第八條 政策性銀行、中資商業(yè)銀行(不包括城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行)、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)申請(qǐng)，由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

　　城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行和農(nóng)村合作銀行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)由其法人統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

　　外資金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批；外資金融機(jī)構(gòu)擬在中國(guó)境內(nèi)兩家以上分行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，可由外資法人機(jī)構(gòu)總部或外國(guó)銀行主報(bào)告行統(tǒng)一向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)審批。

　　第九條 金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送下列文件和資料(一式三份)：

　　(一)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書或交易展業(yè)計(jì)劃；

　　(二)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度；

　　(三)衍生產(chǎn)品交易的會(huì)計(jì)制度；

　　(四)主管人員和主要交易人員名單、履歷；

　　(五)風(fēng)險(xiǎn)敞口量化或限額的授權(quán)管理制度；

　　(六)交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告；

　　(七)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)要求的其他文件和資料。

　　此外，不具備第七條第一款(一)至(五)所列條件的外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，還應(yīng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送下列文件：

　　(一)其總行(地區(qū)總部)對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；

　　(二)其總行(地區(qū)總部)出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過(guò)給其授權(quán)的總行(地區(qū)總部)交易系統(tǒng)實(shí)時(shí)進(jìn)行，其總行(地區(qū)總部)負(fù)責(zé)進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函。

　　第十條 金融機(jī)構(gòu)開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度至少包括以下內(nèi)容：

　　(一)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的指導(dǎo)原則、業(yè)務(wù)操作規(guī)程(業(yè)務(wù)操作規(guī)程應(yīng)體現(xiàn)交易前臺(tái)、中臺(tái)與后臺(tái)分離的原則)和針對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急計(jì)劃；

　　(二)衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)模型指標(biāo)及量化管理指標(biāo)；

　　(三)交易品種及其風(fēng)險(xiǎn)控制制度；

　　(四)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告制度和內(nèi)部審計(jì)制度；

　　(五)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)研究與開發(fā)的管理制度及后評(píng)價(jià)制度；

　　(六)交易員守則；

　　(七)交易主管人員崗位責(zé)任制度，對(duì)各級(jí)主管人員與交易員的問(wèn)責(zé)制和激勵(lì)約束機(jī)制；

　　(八)對(duì)前、中、后臺(tái)主管人員及工作人員的培訓(xùn)計(jì)劃；

　　(九)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　第十一條 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)自收到金融機(jī)構(gòu)按照本辦法提交的完整申請(qǐng)資料之日起60日內(nèi)予以批復(fù)。

　　第十二條 境內(nèi)的金融機(jī)構(gòu)法人授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，須對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行嚴(yán)格審核，并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書面授權(quán)文件；分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過(guò)其總行(部)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)交易，并由總行(部)統(tǒng)一進(jìn)行平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。

　　上述分支機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到其總行(部)授權(quán)和其授權(quán)發(fā)生變動(dòng)之日起30日內(nèi)，持其總部的授權(quán)文件向所在地銀監(jiān)局報(bào)告。

第三章 風(fēng)險(xiǎn)管理

　　第十三條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資本實(shí)力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定能否從事衍生產(chǎn)品交易及所從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模。

　　第十四條 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類，建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)。