在國際期貨市場上，期貨交易指令的種類很多，各種類型指令的作用不同，而國內期貨市場只允許兩種類型的交易指令：限價指令和取消指令。期貨交易入門限價指令是按特定價格買賣的交易指令。如你填寫一個指令，“賣出限價為2188元/噸的2000年5月大豆合約10手”，那么，當市場的交易價格高于2188元/噸的時候，你的指令就成交了，而且，買入的價格一定是等于或高于2188元/噸。限價指令對交易價格要求明確，但能否執行取決于指令有效期內價格的變動。如沒有觸及限價水平，該指令就沒有機會執行。
    在限價指令下達后，沒有成交或只有部分成交，此時，你有權下達取消指令，期貨交易入門使原來下達的限價指令失效或部分失效。如你下達限價指令“賣出限價為2188元/噸的2000年五月大豆合約10手”后，只成交了5手，這時，你可以下達取消指令。撤單后，你原來下達的限價指令就部分失效了，另外的5手就不會成交了。
    有一種在國際期貨市場常用但在國內不能用的交易指令——止損指令（Stop Order)，在這里重點介紹一下。止損指令是一種防止交易虧損擴大的措施。當交易者持有的期貨合約發生虧損時，為了防止虧損進一步擴大，交易者可以預先設定一個價位，當市場價格達到這個價位時，止損指令立即自動生效。止損指令是一種很有效的交易指令，雖然在實際操作中無法使用，但交易者在下單之前必須預先設定自己的止損價位，一旦市場價格達到止損價位，你必須遵守紀律，立即申報限價平倉指令，把虧損控制住。例如，你于2188元/噸的價格買入2000年5月大豆合約10手，自己設定止損價格為2148元/噸，當市場價格跌破2148元/噸時，你應毫不猶豫地下達賣出平倉指令，把損失控制在最小程度。
    期貨交易入門期貨市場最早萌芽于歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。當時的羅馬議會大廈廣場、雅典的大交易市場就曾是這樣的中心交易場所。到12世紀，這種交易方式在英、法等國的發展規模很大，專業化程度也很高。 1251年，英國大憲章正式允許外國商人到英國參加季節性交易會。期貨交易入門后來，在貿易中出現了對在途貨物提前簽署文件，列明商品品種、數量、價格，預交保證金購買，進而買賣文件合同的現象。1571年，英國創建了實際上第一家集中的商品市場——倫敦皇家交易所，在其原址上后來成立了倫敦國際金融期貨期權交易所。其后，荷蘭的阿姆斯特丹建立了第一家谷物交易所，比利時的安特衛普開設了咖啡交易所。1666年，倫敦皇家交易所毀于倫敦大火，但交易仍在當時倫敦城的幾家咖啡館中繼續進行。17世紀前后，荷蘭在期貨交易的基礎上發明了期權交易方式，在阿姆斯特丹交易中心形成了交易郁金香的期權市場。1726年，另一家商品交易所在法國巴黎誕生。
    期貨交易規則要求交易參與者在決定參與交易的時候，必須首先履行開立交易賬戶的手續。期貨交易入門要買進或賣出一張（或更多的）期貨合約，必須經過下單、審單、報單、交易、回報這樣幾個環節，而完成一個基本的流程。
    由于期貨交易必須集中在交易所內進行，而在場內操作交易的只能是交易所的會員，包括期貨經紀公司和自營會員。普通投資者在進入期貨市場交易之前，應首先選擇一個具備合法代理資格、信譽好、資金安全、運作規范和收費比較合理的期貨經紀公司會員。自營會員沒有代理資格。
    投資者在經過對比、判斷，選定期貨經紀公司之后，即可向該期貨經紀公司提出委托申請，開立賬戶。開立賬戶實質上是投資者（委托人）與期貨經紀公司（代理人）之間建立的一種法律關系。
    股指期貨與滬深300指數擬合度達99.66%。期貨交易入門大量數據表明，日內盤中漲跌，期指常常比滬深300指數或上證綜指提前一兩分鐘。但據此判定“期指帶動股市”未免形而上學。市場調查顯示，絕大多數股民出手前并不先看股指期貨的臉色，而幾乎所有股指期貨投資者都隨時緊盯著滬深300指數及整個A股大盤的一舉一動。即使參考期指走勢的股民，也不可能在期指拐點后一兩分鐘內完成相應操作并顯示于盤面。
    歸根到底，基本面、政策面、資金面影響著期指與股市大盤，但并非機械地表現為“先影響甲，甲再影響乙”。由于T+0、雙向交易、杠桿機制、行情顯示刷新間隔短等特點，期市反應速度往往優于股市，導致了“期指帶動股市”的錯覺。期貨交易入門但此錯覺通常出于股市暴跌后“找替罪羊”心理，股市上漲則不會歸于股指期貨“當領頭羊”的作用。這在商品市場恰恰相反——物價下跌也不會歸