外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，外匯期權指合約購買方在向出售方支付一定期權費后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。 外匯期權是期權的一種，相對于股票期權、指數期權等其他種類的期權來說，外匯期權買賣的是外匯，即期權買方在向期權賣方支付相應期權費后獲得一項權利，即期權買方在支付一定數額的期權費后，有權在約定的到期日按照雙方事先約定的協定匯率和金額同期權賣方買賣約定的貨幣，同時權利的買方也有權不執行上述買賣合約。
四大因素影響價格走勢
    專家認為，投資者除了需要熟悉對外匯市場的走勢、匯率變動的影響因素外，還需要首先了解外匯期權的基本概念、定價模型以及價格影響因素等眾多決定性因子。外匯期權的基本概念包括：期權，期權金，執行價格，標的資產，到期日，歐式與美式期權，看漲與看跌期權，波動性，對沖比率等。
在了解外匯期權的基本概念后，投資者還需要進一步了解外匯期權價格的主要影響因素及影響原理。一般來說，外匯期權價格主要分為內在價值與時間價值兩部分。內在價值就是指在期權的執行價格與遠期標的匯率的差額，時間價值則為期權金高于期權內在價值的部分。理財師特別提醒投資者，期權價格與影響期權價格的因素之間并不是成比例的。唯一確定的，僅僅是影響的方向。
客戶辦理程序
1、客戶在個人外匯期權交易網點，與我行簽訂《個人外匯期權客戶承諾書》。
2、客戶填寫《個人買入外匯期權交易申請書》。
3、客戶在我行營業柜臺出具的《個人買入外匯期權交易證實書》上簽字確認。
外匯期權能夠滿足不同客戶的不同需求，解決以下兩大問題：給風險厭惡型的客戶提供：規避匯率風險，外匯保值的功能。給追求高回報的客戶提供：雙向投資功能，實現投資收益最大化
期權價格的構成
    期權價格即期權費，是指外匯期權買方支付給賣方的費用。一般來說，外匯期權價格主要分為內在價值與時間價值兩部分。
    內在價值是指外匯期權的執行價格與標的貨幣遠期匯率的差額，按照內在價值的大小可將期權分為價內期權（In the Money）、平價期權（At the Money）和價外期權（Out of the Money），其中“內在價值>0”的期權稱為價內期權，“內在價值＝0”的期權為平價期權，“內在價值<0”的期權為價外期權。
時間價值則為期權費高于期權內在價值的部分，其實質是在期權合約的有效期內，期權內在價值的波動給予其持有者帶來的預期價值，一般來說，期權剩余有效期越長，時間價值越大。隨著距到期日時間的減少，時間價值也不斷降低，直到到期日時減少為零。
    對于外匯期權的買方來說，Theta值總是負的。也就是說，隨著時間的推移，外匯期權距到期日越來越近，期權的價格將隨時間價值將不斷減少而變小，我們稱之為時間價值的損耗；并且愈接近到期日，Theta值的絕對值越大，時間價值的衰減速度越快。除了與期權到期時間有非常直接的關系外，外匯期權的Theta值與期權的波動性、內在價值的狀態也有著十分密切的關系：外匯期權的波動性越大，Theta值越大；平價外匯期權的Theta值大于價內與價外期權狀態下的Theta值。
    期權的載體是兩種貨幣間的外匯買賣，因此外匯期權的交易對象并非貨幣本身，而是一項將來可以買賣貨幣的權利。客戶買入期權，銀行為客戶提供未來買賣外匯的權利，未來如果價格不利，客戶可以放棄其買賣外匯的權利，其損失是已支付的期權費；而如果價格有利，則可以行使此權利。客戶若賣出期權，可得到期權費收益，但同時必須承擔未來銀行要執行期權時所面臨的匯率風險。