成交量和 PCR 指標。 50ETF 期權上一周權利金共成交 55.03億元。 9月 16日成交 2297399張 50ETF 期權合約, 其中認購期權成交 1312261張,認沽期權成交 985138張, PUT-CALL 比率( PCR 指標)為 75.07%,接近 80%的歷史均值, 上證 50指數短期預期中性。

    期權杠桿。從左往右分別代表了從近月到遠月的認購和認沽合約的杠桿,柱狀圖是理論杠桿,認購合約的理論杠桿為正,認沽合約的理論杠桿為負,虛值合約的杠桿較大,近月合約杠桿較大。

    日內 ATM 隱含波動率。 認購和認沽期權合約的日內 ATM 波動率寬幅震蕩,認購期權的 ATM 波動率目前在 17%-19%之間,認沽期權的在 17%-23%之間。

    日內 Borrow Rate。 50ETF 期權合約隱含的借貸利率寬幅震蕩,目前在-2%左右,市場中可供融出的 50ETF 現貨數量相對寬松。

    上證 50指數期貨基差。 上證 50指數期貨合約的日內基差窄幅震蕩,主力合約當前升水 0.07%左右。

    無風險套利機會。 根據 WIND 提供的日內 TICK 級數據,對期權平價套利以及箱體套利機會進行統計。 9月 16日當天出現了年化收益達 72.17%的正向箱體套利機會, 盤口瞬間可以容納 11個套利單元。

    風險提示: 市場有風險,投資須謹慎。